公开(公告)号：CN109902914A

公开(公告)日：2019-06-18

申请号：CN201910024702.6

申请日：2019-01-10

Applicant: 广东电力交易中心有限责任公司

Inventor： 田琳 ,  孙谦 ,  杨骏伟 ,  黄远明 ,  黄志生 ,  甘倍瑜 ,  荆朝霞 ,  季天瑶 ,  徐立新 ,  盛剑胜 ,  谢宇霆 ,  胡秀珍 ,  覃捷

IPC: G06Q10/06 ,  G06Q40/04 ,  G06Q50/06

Abstract: 本发明涉及一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，所述方法包括以下步骤：S1：对市场主体持有的交易品种进行曲线分解，并计算其分解信用风险值；S2：对颗粒时段下的多品种净额风险量化，得到净额风险值；S3：根据量化后的净额风险值，进行市场主体的信用风险总风险敞口计算；本发明提出一种电力市场信用风险多品种净额量化方法，本方法所述的市场净额风险量化机制能结合实际结算机制更精准量化风险，降低售电公司参与中长期市场的担保品要求。