公开(公告)号：CN113393018A

公开(公告)日：2021-09-14

申请号：CN202110558144.9

申请日：2021-05-21

Applicant: 暨南大学

Inventor： 赖兆荣 ,  陈靖邦 ,  扈明涛 ,  潘俊哲 ,  沈皓朗 ,  谷培

IPC: G06Q10/04 ,  G06Q10/06 ,  G06Q40/06 ,  G06N20/00

Abstract: 本发明涉及一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，包括以下步骤：输入资产，得到价比向量和资产组合向量；根据价比向量和资产组合向量得到财富因子的累乘形式；利用三种趋势表达指标表示预测价；将预测价与投资期中的最高价格复合，得到趋势指标；根据趋势指标选出径向基函数的自适应输入；通过自适应输入，计算出径向基函数的投资组合增量；根据投资组合增量建立资产选择模型，获得下一期预测的资产组合。把三种趋势趋势表达指标结合在一起，并对股票进行自适应择时，在价格看涨时动态加入最高价格指标；运用径向基函数算法处理正则化项；与现有的资产配置算法进行了横向对比，交易费损耗在承受范围内，适用于真实的金融数据集和市场。